Простой вопрос. При депозите 10 000 $ сколько контрактов вы хотели бы торговать? 1,5, 10? И какой средний размер стопа при этом будет?
Есть системы, которые не предусматривают стопов вообще. И количество открытых позиций требуется большое. Так вот, если плечо не 1:500, а допусти 1:50 - то залоговая сумма увеличивается в 10 раз, что уменьшает, связывает свободные средства для торговли. Поэтому для торговли фьючерсами нужно в разы больше стартового капитала, чем на форексе.
В день экспирации, закрываетесь по старому контракту и тут же открываетесь сделку на новом контракте.
Разве что... Но если открыто скажем 40-50 позиций, даже мелким лотом, то при комиссионной системе оплаты услуг брокера - это серьезные дополнительные расходы, чтобы закрыть, а потом переоткрыть все эти позиции.
Комиссия вполне приемлемая.
Комиссия приемлема при торговле крупными объемами, если тем более комиссия исчисляется в фиксированной сумме, а не в проценте от сделки. Иначе это уже спред.
Не торговал соком. Но, если уж вы говорите о форексе, то сок тут каким боком? Форекс - это только валюты. В вашем же случае, вы имеете дело , скорее всего, с кухней-симулятором. Когда надо, они вам симитируют "ликвидность", а когда надо (при больших суммах) могут напакостить.
Я говорю о преимуществе торговли на форексе по сравнению с фьючерсами, а не о форексе просто.
Вариант исключается изначально, поскольку движение cfd синхронизируется с биржевыми котировками, можно даже сверить. Ликвидность в данном случае уменьшается в виде разрыва между ценой бид и ценой аск. То есть, Вы можете продать тот или иной биржевой инструмент (без разницы, или сок, или мясо, или кофе, или овес и т.д.) - но с очень большим убытком, гораздо хуже цены, по которой Вы его купили. Вот в этом контексте я говорю о худшей ликвидности.
Кстати, насчет движения фьючерсов - то насколько я виже они фактически идентичны движению валют на форексе.